Перейти к содержанию

Трейдер сорвал свой банк


Рекомендуемые сообщения

Французский банк Societe Generale стал жертвой крупнейшего в европейской истории мошенничества. В результате действий одного из своих трейдеров Жерома Кервиля банк потерял 4,9 млрд евро. Теперь Societe Generale вынуждена привлечь 5,5 млрд евро, чтобы компенсировать убытки.

Французская банковская группа Societe Generale (SocGen) объявила вчера о списании по итогам прошлого года почти ?7 млрд. Лишь небольшая часть суммы (2,05 млрд евро) приходится на убытки SocGen от ипотечного кризиса в США, ставшие традиционными для банковского сектора в последние полгода. Значительная часть списанных средств – 4,9 млрд евро – была получена в результате махинаций сотрудника банка.

 

По сообщению агентства France Presse, парижский трейдер Жером Кервиль на протяжении всего 2007 года и в начале 2008 года держал сверхлимитные позиции по фьючерсам на европейские фондовые индексы. Их падение и привело к потерям суммы, сопоставимой с размерами прибыли банка за 2006 год (5,2 млрд евро). "Это исключительное по своему размеру и природе мошенничество,– говорится в сообщении SocGen.– Воспользовавшись глубоким знанием контролирующих процедур, трейдер сумел обмануть систему с помощью тщательно продуманной схемы фиктивных операций".

 

В открытом письме глава SocGen Даниэль Бутон заявил, что руководство банка сразу же после обнаружения факта мошенничества 20 января поставило в известность Банк Франции и управление по финансовым рынкам, которые, в свою очередь, заверили, что начнут разбирательство по этому факту. Сам президент банка отказался от полугодовой зарплаты, премий, доли зарплаты в акциях и подал прошение об отставке. Правда, совет директоров банка его отклонил, приняв решение об увольнении самого трейдера, сотрудников и их руководителей, отвечающих за проведение и контроль за совершенными операциями. В отношении Жерома Кервиля, проработавшего в банке с 2000 года, ведется расследование.

Жером Кервиль смог "превзойти" чрезмерно азартного трейдера британского банка Barings Ника Лисона, потерявшего в 1990-х годах 830 млн фунтов стерлингов ($1,4 млрд) на фьючерсных сделках с японским индексом Nikkei. Британский банк не смог оправиться от полученного удара и был продан за символическую сумму 1 фунт стерлингов голландскому ING.

 

За будущее SocGen специалисты пока не беспокоятся. На момент возникновения проблем капитализация Barings составляла $615 млн, что было по крайней мере вдвое меньше полученных от мошенничества убытков. Между тем капитализация Societe Generale, даже с учетом падения котировок его акций на 20% с начала года, оценивается в 36,9 млрд евро (около $54 млрд). По словам Даниэля Бутона, прибыль банка, несмотря на списания, составит по итогам прошлого года 600-800 млн евро. "Конечно, потери такого масштаба случаются не каждый год, но трейдеры часто играют против рынка, чтобы получить крупную прибыль,– рассказывает аналитик банка "Траст" Павел Пикулев.– Но в этом случае примечательно, что человеку удавалось долго скрывать операции от руководства банка".

 

Теперь группа Societe Generale намерена привлечь 5,5 млрд евро путем размещения акций, чтобы компенсировать недостаток капитала. Находящийся на форуме в Давосе премьер-министр Франции Франсуа Фийон уже выступил в поддержку этих инициатив, заявив, что правительство следит за ситуацией с "очень и очень пристальным вниманием". Между тем в среду акции группы на парижской бирже Euronext упали на 4,1% до 76,2 евро, а вчера торги были приостановлены.

 

ЕКАТЕРИНА Ъ-ДУДАРЕВА, ИГОРЬ Ъ-МОИСЕЕВ, МАРИЯ Ъ-ЧЕРКАСОВА

 

http://www.kommersant.ua/doc-y.html?docId=...p;issueId=46844

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а трейдер-то хакером оказался - поймали его только тогда, когда его заметила какая-то система обнаружения атак...

оказывается он 5 лет работал в другом подразделении, которое в том числе как раз занималось контролем за трейдерами.

а потом он стал трейдером и начал свои махинации...

 

из SANS NewsBytes - почитайте статьи по ссылкам

лучше всего - http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/conte...2800901_pf.html

 

--French Securities Trader Used Co-Workers' Access Codes

(January 26 & 28, 2008)

Jerome Kerviel, the French futures trader who created US $7.14 billion

in losses for his employer Societe Generale, apparently stole fellow

employees' computer access codes and sent fraudulent email to perpetrate

his scheme. Kerviel allegedly evaded detection because he had spent

five years working on the bank's trading systems. He also allegedly

hacked into the system to hide his electronic tracks, turning off

electronic warning systems that could have alerted the bank to anomalous

trading patterns. Kerviel's resume indicates that his computer skills

were not particularly advanced, which suggests either that Societe

Generale's security systems were not what they should be, or that

Kerviel had an accomplice.

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/conte...2800901_pf.html

http://www.telegraph.co.uk/money/main.jhtm.../nsocgen225.xml

http://www.informationweek.com/shared/prin...cleID=205918671

[Editor's Note (Schultz): The magnitude of this incident and the losses

involved are difficult to fathom. Additionally, I would not expect many

if any simple causes for this incident because many interacting causes

(some security related, others not related to security at all) are

likely to be identified.]

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не система обнаружения атак, а система контроля рискованных операций. Он закрывал "слишком рискованные операции", фиктивными контрактами. Вообще я никак не пойму, об чем шум? По оценкам самого BSGV (совершенно кстати стебанутый банк, исходя из личного опыта, строгое имхо!) таким макаром было проинвестированно от 50 до 75 ярдов евро, при "просаживании" рынка ТАК, как происходит последние две недели, потери в 9% процентов. Это совершенно нормальная цифра. Лучше чем средняя по рынку. При чем там все реально отыграть на отскоке и подьеме рынка после коррекции. Он не воздух покупал, а сельскохозяйсвенную продукцию. BSGV вполне могло забрать очень значительную долю, доминирующую, на очень перспективном рынке. Так что, "за козла отпущения" его сделали

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не система обнаружения атак, а система контроля рискованных операций. Он закрывал "слишком рискованные операции", фиктивными контрактами. Вообще я никак не пойму, об чем шум? По оценкам самого BSGV (совершенно кстати стебанутый банк, исходя из личного опыта, строгое имхо!) таким макаром было проинвестированно от 50 до 75 ярдов евро, при "просаживании" рынка ТАК, как происходит последние две недели, потери в 9% процентов. Это совершенно нормальная цифра. Лучше чем средняя по рынку. При чем там все реально отыграть на отскоке и подьеме рынка после коррекции. Он не воздух покупал, а сельскохозяйсвенную продукцию. BSGV вполне могло забрать очень значительную долю, доминирующую, на очень перспективном рынке. Так что, "за козла отпущения" его сделали

Думаю, что именно так. Вообще же похоже на лихо закрученную инф. операцию. Типа "ешьте", иы тоже бываем лохами...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну многие считают, что таким образом топы BSGV попытались закрыть от акционеров списания по субпрайму, для этого решили сыграть по большому , пан или пропал. Убыток списывать по-любому, а тут был реальный шанс "отыграться" на отскоках. Все уже признали, что практика обхода риск-систем была общей. Но Кервиль был более удачлив, и более опытен в плане обхода систем. Поэтому его кандидатуру и сыграли.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не система обнаружения атак, а система контроля рискованных операций. Он закрывал "слишком рискованные операции", фиктивными контрактами. Вообще я никак не пойму, об чем шум? По оценкам самого BSGV (совершенно кстати стебанутый банк, исходя из личного опыта, строгое имхо!) таким макаром было проинвестированно от 50 до 75 ярдов евро, при "просаживании" рынка ТАК, как происходит последние две недели, потери в 9% процентов. Это совершенно нормальная цифра. Лучше чем средняя по рынку. При чем там все реально отыграть на отскоке и подьеме рынка после коррекции. Он не воздух покупал, а сельскохозяйсвенную продукцию. BSGV вполне могло забрать очень значительную долю, доминирующую, на очень перспективном рынке. Так что, "за козла отпущения" его сделали

Доброго дня, форумчане!

Мысль не моя - показал данное обсуждение коллеге-экономисту и цитирую его дословно: "...ну идея конечно интересная, вот только есть одно маааааааааааааааааааааааленькое такое НО, а именно - они надеются отыграться на отскоке вверх - типа 9% это шняга при росте. а по прогнозам замедления мировой экономики - главный драйвер США - роста в ближайшем обозримом будущем не будет. так что селяви лягушатникам. есть желание процитируй меня на форуме"

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я говорил про отскоки, которые были. А не про рост собственно. Ваш коллега шортил вообще когда-нить? С таким потенциалом, и средствами этот трейдер вообще реально и жестко мог ВЛИЯТЬ на рынок. в зависимости от его стратегии, он мог вообще уронить рынок.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Французская съедобность банков

Банковская группа BNP Paribas созналась: да, мы рассматриваем возможность покупки Societe Generale. Газета Le Monde, цитирует представителя BNP, который говорит о факте заинтересованности во втором крупнейшем французском банке. Поясняя интерес, представитель банка говорит, что эту покупку рассматривают все.

Действительно, ходят слухи о активности в вопросе следующих банковских структур: HSBC Holdings plc (Штаб-квартира - в Лондоне), испанский Santander, итальянский UniCredit. При этом для самого Societe Generale было бы выгодна не продажа, а распродажа. Информационная активность делала бы в этом случае функцию удобрения почвы для роста акций банка.

 

О интересе же BNP пиар-служба Societe Generale распространяла сообщения, что ничего такого быть не может. Дескать, если все пойдет по запланированному плану, то никакой сторонней поддержки не надо.

 

Напомним, что Societe Generale понес крупнейшие в истории потери, связанные с махинациями на фондовом рынке. После этого пошли слухи о том, что финансово "облегченный" банк вполне интересная добыча для поглощения. Более того, что проанонсированная французами покупка контрольного пакета "Росбанка" не состоится.

 

На сегодняшней пресс-конференции глава стопроцентной "дочки" Societe Generale ЗАО "Сосьете Женераль Восток" Марк-Эммануэль Вивес заявил, что свое присутствие в "Росбанке" французы доведут-таки до 57,8% акций. В феврале Societe Generale будет покупать акции у топ-менеджеров и миноритариев "Росбанк".

® Интегрум

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Доброго дня, форумчане!

Мысль не моя - показал данное обсуждение коллеге-экономисту и цитирую его дословно: "...ну идея конечно интересная, вот только есть одно маааааааааааааааааааааааленькое такое НО, а именно - они надеются отыграться на отскоке вверх - типа 9% это шняга при росте. а по прогнозам замедления мировой экономики - главный драйвер США - роста в ближайшем обозримом будущем не будет. так что селяви лягушатникам. есть желание процитируй меня на форуме"

Ответ Вашему знакомому-экономисту..

Они пытались не отыграться, а запустить США. В 1998 году русские с немцами таким образом запустили остывающий рынок. Ошибка французов, заключалась в действиях только на одном рынке. Если бы они сначало обвалили допустим российский, а затем уже свой в купе с мировым, то получили бы результат, а они просто не приготовили мировой рынок к обвалу и обвали. а в остальном он полностью прав.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Заархивировано

Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.

×
×
  • Создать...