да, согласен, скоринг-единственное средство в данной ситуации. Вот только скоринговые карты просчитываются и на "рынке" уже есть конторы, которые занимаются этим небезвозмездно...да и вообще, скоринговые системы в российских Банках не блещут. Всё же машина не заменит человека))))

 

Проблема скоринговых систем состоит в том что зачастую в расчет иногда не принимаются те показатели, которые надо было бы тоже включить в скоринг-систему, а тем показателям, которые приняты к рассчету, присвоены неверные весовые коэффициенты. Ибо работа по выявлению показателей и степени их влияния требует не только больших трудозатрат, но и обширой базы материала для анализа

Проблема скоринговых систем состоит в том что зачастую в расчет иногда не принимаются те показатели, которые надо было бы тоже включить в скоринг-систему, а тем показателям, которые приняты к рассчету, присвоены неверные весовые коэффициенты. Ибо работа по выявлению показателей и степени их влияния требует не только больших трудозатрат, но и обширой базы материала для анализа

В принципе, человеческая трудоемкость не так велика, и есть статистические подходы и алгоритмы, которые позволяют автоматизированно обрабатывать такие массивы данных, причем возможно и рассчитывать весовые коэффициенты факторов. Естественно для этого должна быть база данных, например крупного кредитного бюро. В данном случае можно рассмотреть два крайних образа - абсолютный "хороший заемщик" и абсолютный "плохой заемщик". А образ "реального" заемщика оценивать численно с точки зрения вероятности приближения/удаления от этих абсолютных образов, причем систему можно сделать самообучающейся, что, в общем-то, будет получше жестких скоринговых систем. Ну а человеку остается только задавать доверительные интервалы, например, в виде областей "да", "категорически нет", "требует дополнительной проверки". При этом можно в разы снизить риски (и страховое резервирование) невозврата. Хотя совершенно согласен с предыдущим утверждением, что пока стимулироваться будет только "продажа" снижения рисков "плохих" заемщиков видно не будет.

Есть только один минус - случайные корреляции при большом числе параметров (если перестараться с моделью). Когда, исходя из статистики, кредиты перестанут выдаваться, например, рыжим, занимающимся интеллектуальной работой и родившимся в нечетные годы -)

Есть только один минус - случайные корреляции при большом числе параметров (если перестараться с моделью). Когда, исходя из статистики, кредиты перестанут выдаваться, например, рыжим, занимающимся интеллектуальной работой и родившимся в нечетные годы -)

Так тут надо разумно подходить к формированию модели, и рыжих, занимающимся интеллектуальной работой и родившимся в нечетные годы в базу вообще не включать :smile12::)

Как вы думаете, будет ли кредитный специалист, получающий бонусы от выданных кредитов заниматься изучением невербалики!?

 

такой-конечно не будет. В этом плане не всё так запущено. Всё-таки бонусы большинства кредитных специалистов зависят не от кол-ва выданных кредитов и "впаренных" страховок, а от коэффициента FPD, этот коэффициент показывает сколько заёмщиков, которых оформлял данный кредитный специалист, не внесли первого платежа по кредитному договору, а также тех, кто не внёс ни одного платежа более 90 дней( де-факто-мошенник)