Sprinter Опубликовано 11 января, 2010 Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 да, согласен, скоринг-единственное средство в данной ситуации. Вот только скоринговые карты просчитываются и на "рынке" уже есть конторы, которые занимаются этим небезвозмездно...да и вообще, скоринговые системы в российских Банках не блещут. Всё же машина не заменит человека)))) Проблема скоринговых систем состоит в том что зачастую в расчет иногда не принимаются те показатели, которые надо было бы тоже включить в скоринг-систему, а тем показателям, которые приняты к рассчету, присвоены неверные весовые коэффициенты. Ибо работа по выявлению показателей и степени их влияния требует не только больших трудозатрат, но и обширой базы материала для анализа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Митрофанов Александр Опубликовано 11 января, 2010 Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 Проблема скоринговых систем состоит в том что зачастую в расчет иногда не принимаются те показатели, которые надо было бы тоже включить в скоринг-систему, а тем показателям, которые приняты к рассчету, присвоены неверные весовые коэффициенты. Ибо работа по выявлению показателей и степени их влияния требует не только больших трудозатрат, но и обширой базы материала для анализа В принципе, человеческая трудоемкость не так велика, и есть статистические подходы и алгоритмы, которые позволяют автоматизированно обрабатывать такие массивы данных, причем возможно и рассчитывать весовые коэффициенты факторов. Естественно для этого должна быть база данных, например крупного кредитного бюро. В данном случае можно рассмотреть два крайних образа - абсолютный "хороший заемщик" и абсолютный "плохой заемщик". А образ "реального" заемщика оценивать численно с точки зрения вероятности приближения/удаления от этих абсолютных образов, причем систему можно сделать самообучающейся, что, в общем-то, будет получше жестких скоринговых систем. Ну а человеку остается только задавать доверительные интервалы, например, в виде областей "да", "категорически нет", "требует дополнительной проверки". При этом можно в разы снизить риски (и страховое резервирование) невозврата. Хотя совершенно согласен с предыдущим утверждением, что пока стимулироваться будет только "продажа" снижения рисков "плохих" заемщиков видно не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Lang Опубликовано 11 января, 2010 Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 Есть только один минус - случайные корреляции при большом числе параметров (если перестараться с моделью). Когда, исходя из статистики, кредиты перестанут выдаваться, например, рыжим, занимающимся интеллектуальной работой и родившимся в нечетные годы -) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Митрофанов Александр Опубликовано 11 января, 2010 Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 Есть только один минус - случайные корреляции при большом числе параметров (если перестараться с моделью). Когда, исходя из статистики, кредиты перестанут выдаваться, например, рыжим, занимающимся интеллектуальной работой и родившимся в нечетные годы -) Так тут надо разумно подходить к формированию модели, и рыжих, занимающимся интеллектуальной работой и родившимся в нечетные годы в базу вообще не включать :smile12::) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
asket Опубликовано 11 января, 2010 Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 Как вы думаете, будет ли кредитный специалист, получающий бонусы от выданных кредитов заниматься изучением невербалики!? такой-конечно не будет. В этом плане не всё так запущено. Всё-таки бонусы большинства кредитных специалистов зависят не от кол-ва выданных кредитов и "впаренных" страховок, а от коэффициента FPD, этот коэффициент показывает сколько заёмщиков, которых оформлял данный кредитный специалист, не внесли первого платежа по кредитному договору, а также тех, кто не внёс ни одного платежа более 90 дней( де-факто-мошенник) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Рекомендуемые сообщения
Заархивировано
Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.